Как и знаменитая Nirvana, группа была образована тремя парнями в Сиэттле, когда они были ещё подростками. Произошло это в 2002 году. 14-летний Jason Call отослал по интернету сообщение другому школьнику, Kenny Choi, которого увидел на местной вечеринке. Choi, гитарист и вокалист, согласился поиграть с молодым басистом и начинающим барабанщиком Stu Clay. Их дебют состоялся на каком-то местном фестивале под другим именем. Но потом Choi сказал, что они будут называться по-другому. Daphne Loves Derby.
Daphne Loves Derby записали демо и поместили в интернете на свободное скачивание. Их звучание было похоже на Death Cab for Cutie. В 2005 году группа подписала контракт с инди лэйблом Outlook Music. Там же и издали дебютный EP — Closing Down the Pattern Department. На ипишке были практически те же песни, которые лежали в интернете.
Группа организует тур по Западной Америке и Японии. Играла на одной сцене с Copeland, Paulson, House Of Fools, Waking Ashland и Sherwood. Год спустя ребята засели над записью второго альбома. Его записывали на студии продюсера Panic! at the Disco — Мэтта Сквайра. Альбом назвали Good Night, Witness Light. Звук стал более попсовым по сравнению с первой записью.
